FX自動売買+コピートレードシステム シグナル「YAIBA」の2017年から2020年過去検証/バックテストデータ（MT5ストラテジーテスターレポート）をシステム開発チームから頂いたので、YAIBAトレードロジックの把握と優位性を確認するために分析を行ってみました。
トレード手法を正しく言語化し、想定されるリスクを見落とさないように
バックテストとは
証券会社の過去データを元に計算します。
- 取引ロジックの、得意な相場や苦手な相場が分析出来る。
- 取引ロジックの、特徴や優位性を理解出来る。
- 実際のトレードとスプレッドも乖離がある。
- 約定力やスリッページが考慮されていない。
FX会社で紹介している自動売買シグナル「YAIBA」の運用成績目標は、
「年率45～60％程度、かつドローダウンを15～20％程度」と紹介されています。
リスクリワードレシオは、「3」です。
更に利益が積み上がり運用年数が増えれば複利効果が増えます。
ポイントとする指標と目標数値
先ずは、バックテストデータの重要ポイントと目線となる数値を整理。
収益性指標
- 総取引数
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バックテスト期間中の取引回数。
データの信頼性の観点からは、少なくとも数百件程度の取引があることが好ましい。重要ポイントですね。YAIBAは、15pips以上で決済を行うので 、 最近の年間日平均ボラティリティで試算すると。
年間日平均ボラ 0.57円 ÷ (15pip ÷ 100円) ×50%（上がるか下がるかは）＝1.9回/日
YAIBA総取引予想数＝年間取引日数 240日 × 1.9回/日＝ 456回 - 期待利得
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一回の取引で得られる利益の平均
YAIBAは、15pips以上で決済を行うので、元金100万で
YAIBAの期待利得は750円となります。 - 純損益
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期待利得 × 総取引数
YAIBAの期待純損益は
期待利得 × 総取引数 （少な目予想）
＝750円 × 456回 ＝ 342,000円、利回り 34.2％
は少なくとも達成できるだろうと予想できます。
リスク指標
- 最大ドローダウン
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最も口座資金が増えた局面から、最も口座資金が減った額がドローダウン。その最大下落額と幅。
最大ドローダウンの幅の割合で「何％リスクを取る（許容する）」などと言う。
一般的なFX自動売買システムでは10～20％は優秀であると言われているそうです。重要ポイントですね。YAIBAのリスク管理ロジックでは、ドローダウン（含み損）を-最大30％程度は見込んでいますが
ドローダウンが-20％を超えるとセーフティが掛かり、少ない側のポジションだけを増やし、多い側のポジションは決済のみの取引となりドローダウンが急激に増加する可能性を押さえます。。
ドローダウンの増加を抑える事を優先に取引を行います。 - 勝率とペイオフレシオ
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- ペイオフレシオ＝勝ちトレード平均利益額 ÷ 負けトレード平均損失額
- 勝率＝総取引数の中で利益になった取引の割合。
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FXの自動売買システムの検証では、勝率とペイオフレシオのバランスが重要と言われています。
YAIBAは、原則ロスカットをせずに、15pipで利益決済をコツコツ繰り返す取引手法なので、勝率は高く、ペイオフレシオは低いことが予めわかっているので、これらの指標はYAIBAのトレードロジックを検証するには必要ではないですね。
バックテストの 共通項目
- 元金：100万円
- 通貨：USDJPY
2017年単年運用 年率：140％
ドル円相場データ
- 始値：117.49円、高値：118.61円、安値：107.31円、終値：112.67円
- 変動幅：11.29円、変動率：9.61%
- 中心価格：112円
2016年末のトランプラリーの急暴騰後、年明けに高値118円後半から50％押しの108円前半まで戻す。
その後、上値114.5円、下値108.7円付近で、ボックス相場となる。
YAIBAが得意な相場の動きで、ボラティリティも下落相場では大きく出た。
バックテスト結果と考察
収益性
- 総損益：＋1,409,990円 → 年率：140％
- 総取引数：1,156回（想定より2.53倍）
- (1,156-456)回×750円＝525,000円増加
- 期待利得：1,219円/回（想定より1.62倍）
- (1,219-750)円×1,156回＝542,164円増加
リスク確認
- 最大ドローダウン：残高 14％、証拠金 36％
- 売り（％）：591（89.00％）/買い（％）：565（87.79％）
- トレード勝率：88.41％、ペイオフレシオ：0.26
YAIBAが得意な相場の動き方とボラティリティが大き目であったため、目標利回りより相当上振れた成績となったと考えられる。
グラフからも、大きなドローダウンもなく、一直線にコツコツと安定して利益が積み上がってることが確認できます。
2018年単年運用 年率：112％
ドル円相場データ
- 始値：112.61円、高値：114.55円、安値：104.64円、終値：109.57円
- 変動幅：9.91円、変動率：8.80%
- 中心価格：
年初の114円台から、3か月で一気に安値更新し104円中盤まで10円近く下げる。
YAIBAは、トレンド相場はあまり得意ではない。
しかし想定値幅内を大きく動いるので、大きなボックス相場とも見れる。
バックテスト結果と考察
収益性
- 総損益：＋1,129,329 円 → 年率：112％
- 総取引数： 917回（想定より2.01倍）
- (917-456)回×750円＝345,750円増加
- 期待利得：1,231円（想定より1.64倍）
- (1,231-750)円×917回＝441,077円増加
リスク確認
- 最大ドローダウン：残高 12％、証拠金 43％
- 売り（勝率）：444（89.86％）/買い（勝率）：473（91.33％）
- トレード勝率：90.62％、ペイオフレシオ：0.25
2019年単年運用 年率：88％
ドル円相場データ
- 始値：109.62円、高値：112.39円、安値：104.45円、終値：108.55円
- 変動幅：7.94円、変動率：7.24%
- 中心価格：
バックテスト結果
元金：100万円、通貨：USDJPY
総損益：＋ 889,578円、年率：88％
総取引数：711回、1回あたり損益 1,251円
最大ドローダウン：残高 5％、証拠金 25％
売り（勝率）：326（85.89％）/買い（勝率）：385（90.13％）
トレード勝率：88.19％
ペイオフレシオ：0.36
2020年単年運用 年率：91％
ドル円相場データ
- 始値：108.69円、高値：112.22円、安値：101.17円、終値：103.30円
- 変動幅：11.05円、変動率：10.17%
- 中心価格：108円→コロナショック後107円
3月に入って112円台の高値を付けてから、コロナショック。
101.17円まで暴落。3月末にはほぼ全戻し。
その後は、年末の103円前半まで下落トレンドとなる。YAIBAがあまり得意でない相場となる。
バックテスト結果
収益性の確認
- 総損益：＋ 1,129,329円 → 年率：91％
- 総取引数：1,096回（想定より2.40倍）
- (1,096-456)回×750円＝480,000円増加
- 期待利得：835円（想定より1.11倍）
- (835-750)円×1,096回＝93,160円増加
リスク確認
- 最大ドローダウン：残高 24％、証拠金 25％
- 売り（%）：525（88.57％）/買い（%）：571（80.56％）
- トレード勝率：84.40％、ペイオフレシオ：0.28
コロナショックも乗り越えていますね！
コロナショックの時にも大きなドローダウンも起こさず安定感抜群！
その後も何事もなくコツコツと利益を積上げていますね。
年末に向けて、想定値幅下限に近付きドローダウンが最大あたりで手仕舞い。
チャートでは翌年は年明けで底を打って反転上昇してますね。
継続であれば、ドローダウンは被らずに済みましたね。